开同学2024-08-06 08:43:30
开同学请问这道题问的不是volatility component of change from month 1 to month 2 upper node,那不应该用month 2 - month 1 吗？
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黄石2024-08-06 16:16:08
黄石同学你好。这道题目问的是从upper node of month 1到upper node of month 2这一期间内r的变化（dr）中来自波动项的部分。根据题目信息，从upper node of month 1到upper node of month 2，dr = 0.0036*1/12 + 0.0080*(1/12)^0.5，其中由漂移项带来的变动为0.0036*1/12 = 0.0003，由波动项带来的变动为0.0080*(1/12)^0.5 = 0.0023。
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