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152****10442024-08-06 08:29:33

老师，这里利率的var值怎么算呀？考试是直接给还是需要我们算？

回答（1）

最佳

黄石2024-08-06 16:08:18

同学你好。利率的VaR值考试会直接给，这点不用担心。作为补充，yield VaR = z*yield volatility（通常假设均值为0），和平时计算VaR的公式是一个思路。

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