开同学2024-08-06 02:46:03
开同学我看到五月份的考试中有问到关于policy mix var的知识点，可以详细说一下这里的var和一般的有什么区别吗？
回答（1）
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Michael2024-08-07 11:41:45
Michael同学你好，policy mix就是 benchmark mix，以为有的时候我们会追踪一个基准组合，比如我追踪一个30%的股票79%的债券的组合，其中股票我追踪标普500指数，然后债权我追踪一个标普债券指数，那么这两个指数按照30/70的配比形成的组合就是policy mix，计算的VaR就是policy mix VaR。
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