我同学回答（1）
黄石2024-08-16 09:54:57
黄石同学你好。Square root rule在这里不能直接使用在VaR上。Square root rule只有在return = 0且数据iid normal的时候可以直接被用在VaR上（此时VaR = z*sigma*V，所以可以直接对VaR使用）。此处return不等于0，从一年期的return调整至一周期的return（除以52）和从一年期的standard deviation调整至一周期的standard deviation（除以根号下52）不一样。此外，我们也无法将square root rule用于lognormal VaR上。
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