ml回答（1）
最佳
黄石2024-08-06 15:39:38
黄石同学你好。这道题考查的知识点是：对置信水平比较高的VaR模型进行回测更为困难。举个极端一点的例子，比方说我对250个历史数据（即一年的历史数据）进行回测，VaR的置信水平是99.99%。那如果模型是正确的，我们认为在这250个数据中只会有250*0.01% = 0.025个观测值会超过VaR值，这与0几乎无异。此时，如果样本中没有超过VaR的观测值，我们自然而然就有了两种解释：1. 模型无误；2. 模型高估了风险，模型有误。这会严重影响到我们的回测，导致我们的回测结果更加不可靠，所以选A。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片