133****62482024-08-05 00:03:32
133****6248此题的题干怎么能判断出来不是计算整体的VAR呢，虽然用了SUM的字眼，但意思还是想问组合的整体预算吧。因为这里用到ALLOCATE的概念，不就应该是计算出整个组合的VAR，再根据资产所占权重去分配吗？否则是不是预算多计提了呀，完全计提了应计提预算的二倍呀！
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Michael2024-08-05 10:04:27
Michael同学你好，这个题目计算的就是整体的VaR呀，因为有四个资产计算比较麻烦，所以先计算出个体的VaR，加总之后是22.14M，由于分散化的存在，整体的VaR一定是小于22.14的，所以结果就只能是A选项了。
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啊？？？答案不是b吗
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对的呀，选择B选项。比如题目问要求diversified VaR，或者portfolio VaR，那个时候就要考虑相关系数并计算组合的VaR。这个题目就只是要求和，那就简单相加就行。
也没有你所说的多计提，就是说第一个资产你给8.62M的风险预算，第二个资产你给3.33M的风险预算，……，别看风险预算给四个资产大类合起来有22.12M，但是最终这四个资产大类按照约定的权重形成新的组合的时候，组合的VaR实际只有11.64M。
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