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我同学2024-08-04 23:43:00

老师，policy mix VaR是什么意思？如何计算

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回答（1）

Michael2024-08-05 10:01:02

同学你好，policy mix其实就是benchmark portfolio的意思。

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 评论
追问
为什么相关系数使用0.8而不是0.7呢？
追答
因为0.7是组合的债权与权益之间的相关系数，题目要求的是benchmark的VaR，所以要用benchmark中的equity与bond的相关系数。

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