133****6248回答（2）
Michael2024-08-05 10:00:26
Michael同学你好，这个题目就考核了一个知识点。题目的目标是这个 the goal of attaining the optimal portfolio on the portfolio’s efficient frontier.所以要求组合的AR最大，那么就需要让每一个资产的excess return与MVaR的比率都相等。
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四个选项给详细解释一下吧。不是贝塔都等于1最优？
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activity 1的话目的是为了所有资产的MVaR都一样，这样达到的是组合的风险最小。
activity 2的话就是为了达到组合的IR最大，是最优的情况，optimal status。
activity 3是beta相等，因为MVaR=Z*beta*σ（p），所以beta相等也就是MVaR相等，那么这个动作和activity 1的目的是一样的，进一步还可以推算出，此时的beta等于1.
activity 4是一级学习的知识点，但是他只能达到在收益不变的时候风险最小，这不叫最优，最优有两个条件（收益相等时风险最小以及，风险相等时=收益最大）
158****87522024-11-05 14:47:42
158****8752Action2不是表达的Tr吗？
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