路同学
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Will2024-08-04 22:31:37
Will同学你好，这里说法没有问题的，市场风险的time horizon可以是1天，然后再转换成10天。但是如果题目说的是巴塞尔协议要求市场风险是99% 1天，这个说法就不准确的。
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那按这个说法，各类风险的horizon都可以是1天吗？ 下面这操作风险说的是一年，怎么理解？
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这种题目稍微有点小争议，同学还是按照市场风险99%10天以及操作信用99.9%1年来记。考试还是会出的比较严谨的。
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