路同学
回答（1）
Michael2024-08-04 22:55:40
Michael这个题目考察的就是低风险异常中观察到的几个现象。
波动率和收益率之前是反向关系（不管这个收益是当期收益还是未来收益），对应了A选项；
beta与收益率之间的关系比较复杂（同期的正相关而未来收益则是负相关），所以B不对而C对
最小方差组合反而比市场组合做得更好（D选项）。
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
lagged beta是指对portfolio的吗？能详细解释下ABCD每一个选项的解题过程吗？
- 追答
-
这个题目考察的就是低风险异常中观察到的几个现象。
波动率和收益率之前是反向关系（不管这个收益是当期收益还是未来收益），对应了A选项；
beta与收益率之间的关系比较复杂（同期的正相关而未来收益则是负相关），所以B不对而C对
最小方差组合反而比市场组合做得更好（D选项）。
- 追问
-
你们为什么每次回答问题都只回答一半啊？？？？lagged beta是指对portfolio的吗？这个呢？？？？
- 追答
-
这个lagged beta是之前你链接的题目的里面的回答（请忽略），他指的是当期的beta和未来的收益之间的关系（因为当期的beta数据滞后于未来的收益数据，所以叫做lagged beta）。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片