路同学
回答（1）
Michael2024-08-04 22:49:13
Michael同学你好，C选项说到alpha不显著，因为alpha的t检验结果是0.65/0.332=1.9578，因为这个结果小于1.96，勉强这个部分也能算对；然后下面说到了adj. R^2比较小，这个不对，不管怎么样也比0.14要大的；再后面说到市场的beta从0.51到了0.67，说明策略中有很多部分是追踪市场指数额比例是67%，和后面的导致alpha不显著没有关联。
D选项的0.67 没有问题的，这个知识点是我们在要素回归中讲到的，要素前面的系数表示了基准组合的形态，至于你提到的0.65，不知道是如果得到，你可以将你如何得到这个数字说一下，我们可以继续往下看。
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