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开同学2024-08-02 13:47:11

请问backtesting var 是one or two tails？

回答（1）

最佳

黄石2024-08-05 17:39:47

同学你好。Backtesting本身既可以是双尾（即单纯检验模型是否正确），也可以是单尾（即带有方向性的检验：模型究竟是高估了风险还是低估了风险），这个具体还是要取决于题目怎么问的。大部分情况下考查的都是双尾检验。

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