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周同学2024-08-01 13:40:09

这一页里的var或者es的参数，和32页回测里计算市场风险巴塞尔要求的var参数1年期、99%，为何不一样？这两个没有关系吗？

回答（1）

黄石2024-08-05 17:34:36

同学你好。在回测那里并不是一年期的VaR，而是通过过去一年的数据对VaR进行回测。FRTB是比较新的文件，而巴塞尔的回测方法（一般被称作traffic light approach）是比较早提出来的了。

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