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周同学2024-08-01 13:35:07

var假设检验z公式的分母是标准差，而投资管理里的α检验用的是标准误。为什么会有这个差异，一个是N分布一个是t分布的原因吗？

回答（1）

黄石2024-08-05 17:28:12

同学你好。标准误本质上也是标准差，只不过是估计量的标准差。投资管理中针对alpha的检验其实是检验的平均alpha，是一个均值的概念。样本均值估计量的标准差 = sigma/根号下n，这一般被称作标准误。

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