蛋同学2024-07-31 16:58:36
蛋同学老师您好，对于D选项，不是特别理解为什么反过来，就是可以Map a stock to index，index是很多股票组成的，为什么可以把单个股票Map成很多股票的组合呢？相反，如果把index 映射成股票我反而觉得可以
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黄石2024-08-01 16:39:48
黄石同学你好。这涉及到mapping到底是在做什么。假设说我们组合里有1000只个股。与其对每只股票都进行研究、分别计算风险测度指标再计算组合整体的风险水平，那就有些过于麻烦了。mapping实际上是为了帮助我们简化这个过程。如果我能将这些个股全部映射到一个index上，那么我只需要把这个index研究明白，就可以计算整体组合的风险水平了。之所以能映射到一个index上，这其实还是基于CAPM那一套理念：个股的收益可由市场组合（或者近似地，市场上一些大型的股指）来去解释，比方说我们可以跑一个单因子模型，Ri = a + b*RM + e。
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