阳同学回答（2）
Will2024-07-30 22:22:10
Will同学你好，这里是标准法，不是simple approach，还是不一样的
感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞和采纳】鼓励您和Will更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
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这个simple approach就是标准法中对抵押物调整的办法呀，讲义里面是这么说的，按讲义20%的下限算出来是有正确选项的，应该选A
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同学你好，一般我们按照题目给的信息来。这里题目说了用20%，risk weightings are 20 percent for AAA-rated debt就按题目的要求来计算即可
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题目里面只给了aaa-的权重20%，aaa级别的没给，答案解析AAA的默认权重是0，按讲义来说AAA的权重不能为0吧
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Capital Bank has a loan portfolio that consists of $100 million of high quality (AAA rated) sovereign debt, $50 million of AAA-rated corporate debt, and $50 million of B-rated corporate debt. Use the Basel II standardized approach to calculate the capital requirement. Assume that the corporate risk weightings are 20 percent for AAA-rated debt and 100 percent for B-rated debt.
这道题写的有点问题，前面括号里的就是AAA-的，不然最后说的风险权重就没有意义了
Jacob2024-08-24 21:30:36
JacobSA方法中的simple approach是针对抵押品的，题目没有说抵押品，所以还是按AAA至AA-的国债权重为0计算，而不是用simple approach中针对抵押品的最低20%权重计算，是这样理解吧？
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