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孙同学2024-07-30 08:03:26

这个题目久期和债券价格，swaprate是什么关系的变化？

回答（1）

Michael2024-07-30 13:32:21

同学你好，两个头寸的久期是一样的，这样可以形成对冲，做到久期中性。
但是这是建立在一个前提假设下：swap rate与treasury rate的变化幅度一样，结果1998年出现了swap rate上升但是treasury rate下降的情况，策略就出现了亏损。

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