Doris回答（1）
黄石2024-07-30 14:16:43
黄石同学你好。这是对于volatility skew的一种解释。自1987年股灾之后，人们发现现实中市场发生极端下行的概率比模型中预测的要高。这使得人们开始寻求对于市场下行的保险。OTM put就是一个合适的产品：因为是OTM，所以不贵；但市场发生极端下行时可以带来保护。因此，对OTM put的需求就变得比较高，致使volatility skew产生。换成股票大涨的话那情况就要反过来了。
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