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Michael2024-07-30 13:04:53
Michael同学你好，直接按照定义来就行。
信用敞口就是如果现在违约，能赚多少钱，目前价值-36，已经交出去了-40，初始保证金也拿不回来，所以
Exposure (CCR) = max (value - VM - IM, 0) = max (-36 +40 -3, 0) = +1.0 million.
融资敞口是现在这个头寸能抵押多少钱，目前价值-36，已经交出去了-40，所以头寸值4m，初始保证金还是自己的（还没违约），所以敞口就是
Exposure (Funding) = MTM - VM + IM = -36 + 40 + 3 = +7.0 million.
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