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路同学2024-07-29 09:43:26

有点晕，这幅图的意思是out of money call的delta是1吧？k越高越虚值（按volatility smile图来说的话也是outofmoneycall在右边哇）

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回答（1）

最佳

黄石2024-07-30 14:01:48

同学你好。这里横坐标是股票价格，K是竖虚线对应的那个值。在图像左侧，S < K，此时看涨期权是OTM的，对应delta更接近于0；右侧，S > K，此时看涨期权是ITM的，对应delta更接近于1。

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