Vrrr回答（1）
黄石2024-07-30 13:08:42
黄石同学你好。volatility component of the change in interest rate指的是dr中由波动项带来的部分。根据题目给到的模型，dr = λ(t)*dt + σ(t)*dw，volatility component即σ(t)*dw。
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为什么40bp不对，请看我的公式
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同学你好。这道题目问的是从upper node of month 1到upper node of month 2这一变化（dr）中来自波动项的部分。根据题目信息，从upper node of month 1到upper node of month 2，dr = 0.0036*1/12 + 0.0080*(1/12)^0.5，其中由漂移项带来的变动为0.0036*1/12 = 0.0003，由波动项带来的变动为0.0080*(1/12)^0.5 = 0.0023。同学算的是从initial node到upper node of month 1，再从upper node of month 1到upper node of month 2这两段变化中来自波动项的变动的总和。
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