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天堂之歌

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Vrrr2024-07-27 21:00:14

这一题如果是call改成put，答案是否不变呢？

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回答（1）

黄石2024-07-30 13:06:24

同学你好。不一样，deep in-the-money put的delta约等于-1，deep out-of-the-money put的delta约等于0，最后组合的delta约等于-1*5,000 + 0*20,000 + 1*10,000 = 5,000。

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