WW回答（1）
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Will2024-07-27 22:12:08
Will同学你好，根据公式[(DA – (DL)*(L/A)] =6-6*50/60=1，由此可知久期缺口＞0.
B选项说的是，为了解决利率上升的情况，我们应该多头国债期货。这个肯定不对。由于久期缺口＞0，利率上升的情况下会导致整体NW下降，因此我们需要进行的操作不是多头而是空头，这样才能应对利率下降导致NW减少的问题。
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