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黄石2024-07-29 14:35:38
同学你好。VaR本身必然是一个单尾的概念，它是大概率下的最大损失，所以是损失分布右尾的高位分位数（或者说是收益分布左尾的低位分位数的负值）。而对于VaR的回测检验，这个需要看具体题目了。如果题目不作额外说明的话就默认是双尾检验。
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黄石2024-07-29 14:35:38同学你好。VaR本身必然是一个单尾的概念，它是大概率下的最大损失，所以是损失分布右尾的高位分位数（或者说是收益分布左尾的低位分位数的负值）。而对于VaR的回测检验，这个需要看具体题目了。如果题目不作额外说明的话就默认是双尾检验。
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