Vrrr2024-07-26 14:38:33
Vrrr如果backtesting 的significance level越大，也就是confidence level越小，不就越容易拒绝吗，为什么不能是回测的模型有问题？
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黄石2024-07-29 14:33:16
黄石同学你好。这道题中只提到实际观测到的exceptions大于VaR模型下应有的exceptions的个数。比如说模型是95%置信水平的VaR，而过去100天中共有10个exceptions这样一个场景。这不会受到回测本身的confidence level的影响。我们从这些信息只能推断出VaR模型很有可能是低估了风险，所以资本的计提可能也会变得相对不足。
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