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天堂之歌

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152****10442024-07-25 21:01:34

请问老师，在二项分布算WCL时，有月的违约概率，也有年得违约概率，为什么最终选择用月得违约概率算呢？就是为什么用0.3396%而不是用4%？

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回答（1）

Michael2024-07-27 08:50:11

同学你好，注意题目中的问题：Which is nearest to the one-month 99.0% CVaR?问的是月CVaR。

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