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黄石2024-07-29 14:05:12
黄石同学你好。下图为无股息情况下各产品多头的delta取值。此外，对于看涨期权，随着股票价格越来越高，delta会从0向1变化；对于看跌期权，delta会从-1向0变化。因此，deep OTM call的delta约等于0，deep ITM call的delta约等于1；deep OTM put的delta约等于0，deep ITM put的delta约等于-1。此外，ATM call的delta约等于0.5，ATM put的delta约等于-0.5。
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