LLLLL2024-07-24 17:23:42
清仓所需时间不应该越短越好吗?所用时间越短说明流动性风险越小?
回答(1)
Will2024-07-24 22:19:21
同学你好,这边讲义上的公式是考虑了两部分,一部分是流动性风险,当T增加时,市场上的买卖双方都更多,流动性是更好的,LVAR更小;另一部分是市场风险,当T增加时,VAR增加,这里更多的考虑了市场风险的因素,因此总体的LVAR是增加的
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