王同学2019-03-02 16:20:49
王同学对于VaR的含义解释，为啥不是A?应该如何判断？
回答（1）
Robin Ma2019-03-04 11:06:00
Robin Ma同学你好，这其实是一级估值风险与模型中的知识点，你在计算VAR的时候要算上原来的收益率的，这题目中原来的预期收益率是20，波动率是10，95的置信水平下，也不过20-1.65*10=3.5 说明这时候还能赚3.5。换言之，95%的情况下这个资产至少能赚3.5，具体的判断过程就是以上过程，因此不选择A.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片