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天堂之歌

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李同学2019-03-02 15:09:30

这道题不懂。我的理解是既然相关性为1，那么要么全违约要么全不违约。因为单个违约率是2%，在99%的情况下就没有违约，所以全部不违约，所以损失为0。为什么不对呢？

回答（1）

Galina2019-03-04 13:59:50

相关性是1提现在WCL，也就是WCL极端情况下大家要死一起死。
预期损失是不考虑相关性的。
具体的我写了一个整体讲解，你可以参考一下。

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