哎同学2024-07-21 23:14:20
哎同学相关系数为两个特殊风险因子的乘积，如果特殊风险因子视同一样，那么相关系数就是风险因子的平方，一个风险因子就是相关系数开根。这个开根不应该有正负号么，为什么只视同正号呢
回答（1）
杨玲琪2024-07-23 12:22:35
杨玲琪同学你好，
在这种情况下，不需要考虑α可能为负的情况。因为通常会假设所有资产的风险方向与因子相同，并且只是在强度上有所不同（由相关系数ρ决定），因此α的计算结果会是非负的。这种简化假设使得计算更加直观和简单。
希望能解答你的疑惑，加油！
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