周同学2024-07-20 11:30:17
周同学关于var计算，1.图1题干中，假设调仓不影响资产的波动率，是什么意思，不是var不变吗？2.图2计算中，var变动的比例是用资产变动计算而来的，这个是怎么推导的，能详细讲下吗？3.计算最后新var调整成10天99%的var，原来var是1天95%的，可以直接相减吗
回答（1）
Michael2024-07-23 15:44:21
Michael同学你好，
对于你的第一个和第二个问题，VaR=z*sigma*V。题目的意思是sigma不变，但是调仓会影响V的。
至于你的第三个问题，题目问的就是VaR变化了多少，所以是可以想加减的，只是他这个数字就没有其他的经济学含义了。
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