173****29012024-07-20 01:56:35
173****2901在credit risk 的章节中，计算cva、dva等等价值调整的时候，公式中的负数都是表达“损失值”，表达ENE这种损失负数，而不表达减少这种加减意义对吗？本身ucva=cva+dva，但是因为站在cva角度，party角度，dva就会因为ene而为一个“负数”，但是因为绝对值越大而表示越大的值。比如计算10年期irsd cva中，upward 下的credit curve, cva=-24.6， inverted cva=-15.7 ，我们会说前者大后者小。
回答（1）
杨玲琪2024-07-21 15:52:00
杨玲琪同学你好，
可以这么理解。在单边CVA中的符号以及双边CVA总的符号都是代表价值调整的方向，如果是比较大小的话，一般比较的是绝对值大小。
希望能解答你的疑惑，加油！
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