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黄石2024-07-24 13:24:02
黄石同学你好。volatility-weighted historical simulation中对于每个历史样本都进行了针对波动率的调整，这其实等价于改变权重了，只不过是一个间接的方法（虽然历史数据的权重看似未调整，但历史数据本身经过了波动率的调整）。correlation-weighted historical simulation也是同样的道理。总而言之，课上介绍的四种半参数法都属于是weighted historic simulation。
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