许同学2019-03-01 14:03:47
许同学那es不是比var要大吗，es是那百分之5内的损失的平均数，比如百分之1的var肯定比百分之5的var要大，5%var=μ+zσ=7.29，那es至少比var95%大啊
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Robin Ma2019-03-01 18:50:56
Robin Ma同学你好， the severity is normally distributed with a mean of $4 million这句话的意思是，一旦超过了VAR的损失，损失服从均值为4的正态分布，题目并有说VAR就是4. 均值4就是ES，那些超过VAR的平均。
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