133****62482024-07-18 10:47:38
133****6248两个资产，如果相关系数是0，以及相关系数是1，哪种情况可以分散风险，或者加重风险么？为啥相关系数是1，即完全正相关，资产var值是两个资产Var值相加？那如果肉是0，用开平方公式算资产var会小于两者var值相加，那不就意味着，风险被分散化了么，不相关怎么能分散呢，不得是负数才分散么
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Will2024-07-18 13:02:51
Will同学你好，首先只要ρ不等于1，就是有分散化效果。从我们计算组合VAR值就可以知道。根据平方根法则：VARp^2=VAR1^2+VAR2^2+2ρVAR1VAR2
在这个公式当中，当ρ=1时，这个公式是可以化简的，即VAR1+ VAR2，此时是没有任何分散化效果的
只要ρ≠1时，VARp一定是小于VAR1+VAR2的，此时就存在分散化效果
同学你可以自己用计算器随便带入一些数据，你就会发现这个规律。
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