开同学2024-07-18 08:46:31
开同学可以分别解释一下MCVA, MCARn,还有老师笔记定义的mu的区别是什么吗？
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Michael2024-07-18 10:28:54
Michael同学你好，
MCAR你可以分别理解成增加/去掉一个资产给投资人带来的风险的变化；
MCVA你可以分别理解成增加/去掉一个资产给投资人带来的用货币来衡量的效用。
mu表示的是一个有着α收益和φ单位的风险的资产给投资人带来的收益。
所以mu这个式子对于φ求导数得到的就是每一单位风险变化给投资人带来的效用的变化，将MCAR代入到求导式子中去后就得到了MCVA。
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mu对fai求道，alpha不应该就消失了吗？这里的alpha是一个常数还是一个变量呢？
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alpha等于φ*IR，IR是常量。
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