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memories2024-07-17 22:13:13

这里不应该是默认相关系数rho等于0吗？，怎么是等于1呢？

回答（1）

黄石2024-07-18 13:07:37

同学你好。见下图例子。VaR本身的计算和标准差有着紧密的联系，所以相关系数等于1的时候组合的VaR值也会等于个体资产VaR值的直接加总。

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