173****29012024-07-17 12:21:05
173****2901提问，关于违约概率的四个概念的提问。
回答（1）
杨玲琪2024-07-17 23:46:47
杨玲琪同学你好，
这边需要明确下基本概念，有几个基本概念存在问题所以得出的结论也存在问题。
通常我们用d1，d2，d3反映单期违约概率（用当期发生的违约数与期初存活数计算得出，在数学上相当于前期不违约后期违约的条件概率）。
如果通过单期违约概率来计算累积违约概率，则有：
C1=d1, C2=d1+(1-d1)d2，...以此类推。
如果通过单期违约概率来计算边际违约概率，则有（可以看出边际违约概率是前期不违约后期违约同时发生的联合概率）：
MDP1=d1, MDP2=(1-d1)d2, MDP3=(1-d1)(1-d2)d3
希望能解答你的疑惑，加油！
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