152****80902023-10-18 00:33:46
152****8090请问汇率1.2513怎么算的
回答（1）
黄石2023-10-20 15:36:05
黄石同学您好。在Historical Simulation中，有些风险因子是按百分比变动进行模拟的（如股票价格与汇率），有些是按绝对值变动进行模拟的（如利率与利差）。这里我们假设下一天（当前即Day 500）汇率的变化如样本中Day 0到Day 1的变化，那么Scenario 1中汇率应等于1.2500*(1.2012/1.2000) = 1.2513。
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