柒同学2023-10-17 21:25:53
柒同学老师好 问一下这道题 分母是什么意思 mdp和mdf是什么呢
回答（1）
Adam2023-10-18 11:00:59
Adam同学你好，
分母表示的是：期货的价格变动量。
其实准确的来说：deltaP=-MD*P*deltaY。
N=deltaPP/deltaPF.
分子分母都有deltaY，所以约掉了，才有的这个公式。
MDp，表示的是资产p的修正久期。
MDf，表示的是期货f的修正久期。
关于久期，在第四门课会进行系统性的学习。
这里期货的报价是105.2....这是百元报价法。
即100面值的价格是105.2.
所以1面值的价格就是105.2/100.
而期货的面值是10万，所以10万面值对应的价格就是：(105.2/100)*10万。
这就是期货的价值。公式里的Pf
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