180****8224回答（1）
黄石2023-10-22 10:54:16
黄石同学您好。Frequency distribution和Severity distribution是两个专有名词，都是操作风险中特有的概念。其中Frequency distribution建模的是一段时间内风险事件发生次数的分布，使用Poisson distribution进行建模。
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那市场风险计算var用的是什么？损失分布？
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同学你好。市场风险VaR的计算是基于损失来的；在参数法下我们可以假设损失服从正态分布、非正态分布等，非参数法下我们一般直接拿损失数据来用。
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b选项操作风险的var是用那几种计算风险资本的方法吗？
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同学您好。是的哈。
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