Pengy_回答（1）
黄石2023-10-17 11:09:19
黄石同学你好。同学说的是双尾情况下的关键值哈~但是VaR是一个损失的概念，需要用的是单尾情况下的关键值。比如我们给定一个收益率分布，那么VaR值就是该分布左尾（而不是两边尾部）的一个分位数的绝对值。单尾情况下99%的置信水平对应关键值 = 2.33。
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