Cynthia
回答（1）
Adam2023-10-15 23:09:30
Adam同学你好，不是的。
OIS是一段时间（比如一个月或三个月）的固定利率与这段时间内隔夜拆借利率的几何平均值【浮动】相交换。
这里的compounded day by day说的是这个OIS里的浮动利率是怎么产生的，“隔夜”。
而我们采用互换组合法分析利率互换价值的时候，已经把“浮动端”消掉了。
所以根本不用考虑浮动利率。
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