13****032023-10-13 19:06:57
13****03如果是ACF model，而且也是gradual decay，那怎么根据图片判断是ARMA还是AR呢？
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黄石2023-10-16 09:44:19
黄石同学你好。实践中统计软件（比如EViews）会同时报出ACF与PACF的图像，我们可以根据这些图像的性质来选择时间序列模型。
1. 若ACF是拖尾（gradual decay）而PACF是截尾（cutoff abruptly），则当前时间序列展现出与AR过程相近的特征，可以使用AR模型进行建模。
2. 若ACF是截尾而PACF是拖尾，则当前时间序列展现出与MA过程相近的特征，可以使用MA模型进行建模。
3. 若ACF与PACF均为拖尾，则当前时间序列展现出与ARMA过程相近的特征，可以使用ARMA模型进行建模。
实操中往往会选择一众AR，MA和ARMA模型作为备选，最后通过AIC，SIC等信息准则选出最优的模型。
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