过同学2023-10-12 21:03:02
过同学为什么这里障碍期权合成的一般call—put=forward？
回答（1）
Adam2023-10-13 09:25:41
Adam同学你好，
根据买卖权评价公式：P+s=c+PVK
调整一下就是：c-p=S-PVK
等式右侧是：S-PVK。
回顾一下远期合约价值公式：(F-K)/(1+R)^T=F/(1+R)^T-F-K/(1+R)^T=S0-PVK。
换成连续复利也是一样。
所以：c-p=S-PVK。
图中你的处理方式不对，因为没给S。所以不能直接用put call parity。
而给了：forward.....is available for USD1.5说明远期合约价值是1.5，用这个
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