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138****47472023-10-12 15:42:55

第一个式子是减号，第二个式子是加号？分别是什么意思？

回答（1）

黄石2023-10-13 09:49:52

同学你好。这里的意思就是使得整体组合（原先头寸 + 对冲工具）的Duration与Convexity为0。第一个公式里都是负号主要是为了严谨起见，因为-Duration描述的才是债券价格对于利率变动的敏感程度，所以在Duration前面额外乘了一个-1。

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