181****31272023-10-11 18:13:41
181****3127请问这里的duration estimate的P0是什么呢 这个公式怎么和老师侧边写的不一样了呢？P0-D为什么要用P0减呢
回答（1）
Adam2023-10-12 00:15:05
Adam同学你好，
P0，表示的是当前时刻债券价格【即老师写的P】。
当利率发生变化，债券有了新的价格，就是讲义中的P。
所以：P=P0-D*P0*deltaY。就可以转换成：P-P0=-D*P0*deltaY。
其中P-P0，就叫：deltaP。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片