我同学2023-10-11 16:15:15
我同学老师，想问下为什么在ATM时theta是衰减幅度最大的，它不是time decay么，那不该是时间越长衰减幅度越大么？
回答（1）
黄石2023-10-12 14:27:34
黄石同学你好。因为ATM option未来的不确定性比ITM和OTM option都要高，所以其time value也更高，因此随着时间的流逝其价值下跌更多、Theta更大。我们可以举一个反例来理解，比如Deep OTM option，此时其行权的可能性微乎其微，time value接近于0，此时时间的流逝对于其价值几乎不造成什么影响。
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