64题为什么不用考虑美元久期

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张同学2023-10-06 15:51:33

64题为什么不用考虑美元久期

高等数学

回答（1）

黄石2023-10-07 13:01:24

同学你好。可以使用美元久期做的哈，美元久期（dP/dy）和修正久期（(dP/P)/dy）是紧密相连的。这里使用修正久期的话在计算VaR(dP)时需要再乘上当前头寸的price；若使用美元久期，则是先通过修正久期乘上当前头寸的price，再直接计算VaR值。两种做法的区别无非就是头寸的price在哪一步乘进去。